Корреляция пар и трейдинг на ее основе
 
 

head

Таймер событий
  • Событие произошло:
    04/20/2018 03:30:23
    • Сейчас 1.0% г/г
    • Прогноз -
    Средний по волатильности в группе основных индексов инфляции. Позволяет оценить уровень потребительских цен за вычетом колебаний...
    Страна:
    Важность:Средняя
    Предыдущее:1.0% г/г
    Средний по волатильности в группе основных индексов инфляции. Позволяет оценить уровень потребительских цен за вычетом колебаний стоимости свежих продуктов питания.
  • Событие произошло:
    04/20/2018 03:30:21
    • Сейчас 1.5% г/г
    • Прогноз -
    Темп роста цен к соответствующему месяцу годом ранее. Инфляция – один из ключевых индикаторов на форекс, так как наиболее часто от...
    Страна:
    Важность:Высокая
    Предыдущее:1.5% г/г
    Темп роста цен к соответствующему месяцу годом ранее. Инфляция – один из ключевых индикаторов на форекс, так как наиболее часто от нее зависит монетарная политика. Рост показателя (превышение прогноза) – положителен для валюты.
  • Событие произошло:
    04/20/2018 03:30:13
    • Сейчас 0.5% г/г
    • Прогноз -
    Общий стержневой индекс цен по стране. Его прирост говорит о снижении дефляционного давления, а значит и о нормализации спроса, поддерживая...
    Страна:
    Важность:Средняя
    Предыдущее:0.5% г/г
    Общий стержневой индекс цен по стране. Его прирост говорит о снижении дефляционного давления, а значит и о нормализации спроса, поддерживая рост рынков.
  • Событие произошло:
    04/19/2018 18:00:04
    • Сейчас 108.70.6% м/м
    • Прогноз -
    Числовые значения с июня пересмотрены из-за смены базы (2016=100). Составной индикатор экономических индексов. Создан для отслеживания...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:108.70.6% м/м
    Числовые значения с июня пересмотрены из-за смены базы (2016=100). Составной индикатор экономических индексов. Создан для отслеживания циклических колебаний экономики. В его расчет входит десять компонент от потребительских ожиданий до полученных разрешений на строительство. Так как все эти компоненты известны заранее, публикация редко удивляет рыночных участников.
  • Событие произошло:
    04/18/2018 18:00:24
    • Сейчас 1.25%
    • Прогноз 1.25%
    Целевая ставка Банка Канады по кредитам овернайт. Оказывает сильное влияние на валюту во время релиза или комментария представителя...
    Страна:
    Важность:Высокая
    Предыдущее:1.25%
    Прогноз:1.25%
    Целевая ставка Банка Канады по кредитам овернайт. Оказывает сильное влияние на валюту во время релиза или комментария представителя ЦБ. Неожиданное изменение политики вызывает рост (при увеличении) или падение (при снижении) курса CAD.
Календарь ИнстаФорекс

Корреляция пар и трейдинг на ее основе

Любой трейдер, торгующий портфелем из разных валют, обязательно учитывает такой фактор, как корреляция или степень взаимосвязи в движениях разных валют.

Достаточно посмотреть на графики, чтобы увидеть, что многие валютные пары движутся похожим образом или, наоборот – зеркально отображают графики друг друга. Эту взаимосвязь можно вполне выгодно использовать в своей торговле, построив свою торговую стратегию с учетом корреляций.

Но для начала мы рассмотрим это явление подробнее. Хотя соотношение между валютными парами и может измениться в любой момент, однако есть такие валюты, которые коррелируют между собой в течение 95% всего времени. Существует такое понятие, как коэффициент корреляции, который варьируется в диапазоне от 1 до -1. Если одна валюта движется вниз, а другая повторяет ее движение, мы говорим об идеальной позитивной корреляции. Противоположное понятие – идеальная негативная корреляция. Она имеет место в случае, если курс одной валюты движется вниз, а другая при этом, напротив, устремилась вверх. Существует также нулевая корреляция – курсы валют движутся абсолютно независимо друг от друга.

парная корреляция

Коэффициент корреляции между теми или иными валютными парами рассчитывается за определенный период времени, как правило, по ценам закрытия дня. К примеру, если коэффициент корреляции между валютами составляет 0,55 – это означает, что в 55% случаев движения курса этих валют полностью совпадают. Эти данные совершенно необходимы, например, во избежание открытия позиций, перекрывающих друг друга. Опытный трейдер знает, что две длинных позиции по EUR/USD и USD/CHF фактически взаимно нейтрализуют друг друга, поскольку между ними существует негативная корреляция. Если же вместо этого будет открыта длинная позиция по евро и короткая по швейцарскому франку – в сумме это даст две короткие позиции по доллару. Сильной стороной подобной сделки будет, то, что происходит своего рода диверсификация медвежьей инвестиции в американский доллар.

корреляция валютных пар

Не менее важно и то, что парная корреляция может использоваться и для определения момента входа в рынок или правильного выхода из него. Достаточно представить, что мы хотим купить британский фунт против доллара в случае пробоя важного уровня. Наблюдая его повышенную волатильность при приближении к данному уровню, мы отслеживаем также движения других основных долларовых пар и видим, что они не проявляют активности, не движутся в унисон с GBP/USD. Следовательно, мы делаем вывод, что волатильность данной пары, скорее всего, вызвана лишь событиями, происходящими в британской экономике, а движущей силой на данный момент является сам фунт, а не доллар. Исходя из этого, мы либо воздерживаемся от покупки GBP/USD, дожидаясь мощного движения по всем основным парам, либо входим в рынок минимальным лотом.

корреляция

Можно также рассмотреть другой сценарий, где парная корреляция даст нам подсказку. Это торговля корзиной валют. Трейдеры часто выбирают такую торговлю в целях диверсификации своих рисков. В этом случае позиции открываются, когда движение происходит одновременно и коррелированно. Торгуя четырьмя лотами по евро и правильно войдя в рынок, можно с досадой наблюдать, как, например, медленно движется евро в сравнении с резвым британцем. Направление вы угадали, однако выбрали не ту валюту. Можно поступить иначе. Распределить эти четыре лота по основным парам, и учитывая коэффициент корреляции, войти в рынок, к примеру, одновременно купив USD/JPY и USD/CHF и продав EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, вы вошли в рынок, предполагая дальнейшее укрепление доллара США.

Как мы видим, знание и использование такого явления, как парная корреляция, по отношению к валютам, весьма полезно для успешной торговли и ведет к снижению рисков.

Читать также:

Свежие материалы

27 Март 2018
Академия Masterforex-V на сегодняшний день являетс...
21 Февраль 2018
Бинарные опционы – интересный финансовый инструмен...
18 Январь 2018
Традиционно для последних дней декабря и первых дн...
05 Январь 2018
ПАММ-счета, также известные как модули управления ...
О портале Карта сайта