Корреляция пар и трейдинг на ее основе
 
 

head

Таймер событий
  • Оставшееся время:
    11/19/2017 23:50:00
    • Сейчас 240.3В; 670.2В
    • Прогноз -
    Торговый баланс – разница между стоимостью экспортированных и импортированных товаров за месяц с учетом сезонных факторов (1-я строка)...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:240.3В; 670.2В
    Торговый баланс – разница между стоимостью экспортированных и импортированных товаров за месяц с учетом сезонных факторов (1-я строка) и без них (2-я). Имеет высокое значение для Японии. Превышение фактических значений над прогнозом положительно для валюты.
  • Оставшееся время:
    11/20/2017 07:00:00
    • Сейчас 0.3% м/м; 3.1% г/г
    • Прогноз -
    Изменение индекса цен производителей к предыдущему месяцу (1-я строка) и к тому же месяцу годом ранее (2-я). Может являться ранним сигналом...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:0.3% м/м; 3.1% г/г
    Изменение индекса цен производителей к предыдущему месяцу (1-я строка) и к тому же месяцу годом ранее (2-я). Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждения. В общем случае превышение прогноза содействует укреплению валюты.
  • Оставшееся время:
    11/20/2017 11:00:00
    • Сейчас -
    • Прогноз -
    В своем ежемесячном отчете Бундесбанк публикует свое глобальное видение, а также описывает, насколько изменилась ситуация за прошедший...
    Страна:
    Важность:Низкая

    В своем ежемесячном отчете Бундесбанк публикует свое глобальное видение, а также описывает, насколько изменилась ситуация за прошедший период. Публикация редко оказывает существенное влияние на рынки.

  • Оставшееся время:
    11/20/2017 14:00:00
    • Сейчас 175.4; 1.0% м/м
    • Прогноз -
    Индекс рассчитывается на основании суммы опережающих индикаторов экономики. Опережающий индикатор — это мера экономической активности,...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:175.4; 1.0% м/м

    Индекс рассчитывается на основании суммы опережающих индикаторов экономики. Опережающий индикатор — это мера экономической активности, которая дает представление о развитии экономики в будущем. Несмотря на то, что опережающие индикаторы не обладают абсолютной предсказательной точностью, центральные банки и аналитики часто используют их в качестве рабочего инструмента для прогнозирования. Значения индекса могут составлять от 1 до 100, где значения ниже 50 означают, что большинство индикаторов негативные, а значение выше 50 означает, что большинство индикаторов положительны. Чем выше отклонение от среднего значения в ту или иную сторону, тем выше силу позитивных или негативных индикаторов.

    Индекс опережающих индикаторов Японии рассчитывается на основании 12 опережающих индикаторов:

    * товарно-материальные запасы
    * новые промышленные заказы
    * новые рабочие места
    * закладки новых домов
    * поставки товаров длительного пользования
    * индекс доверия потребителей
    * индекс цен на сырье — Nikkei Commodity Price Index
    * цены на акции — индекс TOPIX
    * спрэд процентных ставок, объем новых эмиссий 10-летних правительственных облигаций, межбанковская 3-х месячная ставка
    * индекс инвестиционного климата
    * рентабельность операционной прибыли активов
    * объем новых эмиссий 10-летних правительственных облигаций
    * прогноз продаж от малого бизнеса

    Предварительный индекс (preliminary) публикуется ежемесячно в первой трети месяца с двухмесячной задержкой по отношении к отчетному периоду. Окончательное значение индекса (final) публикуется через неделю. Индекс практически не оказывает влияния на финансовые рынки. Его расчетное значение не несет в себе значительного сюрприза, поскольку все составляющие его данные доступны для анализа ещё до выхода индикатора.

    Индекс публикуется на сайте секретариата кабинета министров Японии.

  • Оставшееся время:
    11/20/2017 14:00:00
    • Сейчас -
    • Прогноз -
     Комментарии главы ЕЦБ Марио Драги могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер...
    Страна:
    Важность:Высокая

     Комментарии главы ЕЦБ Марио Драги могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. С началом кризиса на ЕЦБ усилилось давление со стороны политиков, чтобы Банк активней участвовал в спасении стран. Намеки на то, что ЕЦБ пойдет на поводу политиков могут краткосрочно поддержать евро и спрос на рисковые активы.

Календарь ИнстаФорекс

Корреляция пар и трейдинг на ее основе

Любой трейдер, торгующий портфелем из разных валют, обязательно учитывает такой фактор, как корреляция или степень взаимосвязи в движениях разных валют.

Достаточно посмотреть на графики, чтобы увидеть, что многие валютные пары движутся похожим образом или, наоборот – зеркально отображают графики друг друга. Эту взаимосвязь можно вполне выгодно использовать в своей торговле, построив свою торговую стратегию с учетом корреляций.

Но для начала мы рассмотрим это явление подробнее. Хотя соотношение между валютными парами и может измениться в любой момент, однако есть такие валюты, которые коррелируют между собой в течение 95% всего времени. Существует такое понятие, как коэффициент корреляции, который варьируется в диапазоне от 1 до -1. Если одна валюта движется вниз, а другая повторяет ее движение, мы говорим об идеальной позитивной корреляции. Противоположное понятие – идеальная негативная корреляция. Она имеет место в случае, если курс одной валюты движется вниз, а другая при этом, напротив, устремилась вверх. Существует также нулевая корреляция – курсы валют движутся абсолютно независимо друг от друга.

парная корреляция

Коэффициент корреляции между теми или иными валютными парами рассчитывается за определенный период времени, как правило, по ценам закрытия дня. К примеру, если коэффициент корреляции между валютами составляет 0,55 – это означает, что в 55% случаев движения курса этих валют полностью совпадают. Эти данные совершенно необходимы, например, во избежание открытия позиций, перекрывающих друг друга. Опытный трейдер знает, что две длинных позиции по EUR/USD и USD/CHF фактически взаимно нейтрализуют друг друга, поскольку между ними существует негативная корреляция. Если же вместо этого будет открыта длинная позиция по евро и короткая по швейцарскому франку – в сумме это даст две короткие позиции по доллару. Сильной стороной подобной сделки будет, то, что происходит своего рода диверсификация медвежьей инвестиции в американский доллар.

корреляция валютных пар

Не менее важно и то, что парная корреляция может использоваться и для определения момента входа в рынок или правильного выхода из него. Достаточно представить, что мы хотим купить британский фунт против доллара в случае пробоя важного уровня. Наблюдая его повышенную волатильность при приближении к данному уровню, мы отслеживаем также движения других основных долларовых пар и видим, что они не проявляют активности, не движутся в унисон с GBP/USD. Следовательно, мы делаем вывод, что волатильность данной пары, скорее всего, вызвана лишь событиями, происходящими в британской экономике, а движущей силой на данный момент является сам фунт, а не доллар. Исходя из этого, мы либо воздерживаемся от покупки GBP/USD, дожидаясь мощного движения по всем основным парам, либо входим в рынок минимальным лотом.

корреляция

Можно также рассмотреть другой сценарий, где парная корреляция даст нам подсказку. Это торговля корзиной валют. Трейдеры часто выбирают такую торговлю в целях диверсификации своих рисков. В этом случае позиции открываются, когда движение происходит одновременно и коррелированно. Торгуя четырьмя лотами по евро и правильно войдя в рынок, можно с досадой наблюдать, как, например, медленно движется евро в сравнении с резвым британцем. Направление вы угадали, однако выбрали не ту валюту. Можно поступить иначе. Распределить эти четыре лота по основным парам, и учитывая коэффициент корреляции, войти в рынок, к примеру, одновременно купив USD/JPY и USD/CHF и продав EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, вы вошли в рынок, предполагая дальнейшее укрепление доллара США.

Как мы видим, знание и использование такого явления, как парная корреляция, по отношению к валютам, весьма полезно для успешной торговли и ведет к снижению рисков.

Читать также:

Свежие материалы

16 Ноябрь 2017
Система налогообложения складывается из многих сос...
13 Ноябрь 2017
На сегодняшний день далеко не каждый человек знает...
06 Ноябрь 2017
Среди всего разнообразия платформ, созданных для т...
28 Октябрь 2017
Сегодня бизнес набирает все новые обороты, ведь за...
О портале Карта сайта