Корреляция пар и трейдинг на ее основе
 
 

head

Таймер событий
  • Оставшееся время:
    09/26/2017 07:00:00
    • Сейчас -0.4% м/м; 1.9% г/г
    • Прогноз -0.1% м/м; 2.1% г/г
    Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:-0.4% м/м; 1.9% г/г
    Прогноз:-0.1% м/м; 2.1% г/г

    Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен (CPI) учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на «корзину» товаров и услуг. Оказывает ограниченное влияние на рынок. В условиях ожидания повышения основных процентных ставок рост значения индекса приводит к росту курса национальной валюты.

  • Оставшееся время:
    09/26/2017 09:30:00
    • Сейчас 41.6тыс.
    • Прогноз 41.7тыс.
    Показывает число оформленных займов на покупку жилья. Позволяет оценить активность на ипотечном рынке Британии, по данным от крупнейших...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:41.6тыс.
    Прогноз:41.7тыс.
    Показывает число оформленных займов на покупку жилья. Позволяет оценить активность на ипотечном рынке Британии, по данным от крупнейших банков
  • Оставшееся время:
    09/26/2017 14:00:00
    • Сейчас 5.7% г/г
    • Прогноз 5.8% г/г
    Годовое изменение цен на жилье 20 метрополиях. Этот показатель выходит заметно поздней других, но методология его расчета признана...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:5.7% г/г
    Прогноз:5.8% г/г
    Годовое изменение цен на жилье 20 метрополиях. Этот показатель выходит заметно поздней других, но методология его расчета признана одной из лучших.
  • Оставшееся время:
    09/26/2017 14:30:00
    • Сейчас -
    • Прогноз -
    Лоретта Местер занимает пост президента ФРБ Кливленда с июня 2014-го. Местер является голосующим членом FOMC в 2016-м году. Инвесторы и трейдеры...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Лоретта Местер занимает пост президента ФРБ Кливленда с июня 2014-го. Местер является голосующим членом FOMC в 2016-м году. Инвесторы и трейдеры прислушиваются к ее словам с целью прояснить расстановку сил и настроения в комитете. Более оптимистичные заявления, в сравнении с ожиданиями могут поддержать спрос на риск. Озабоченность инфляцией, напротив, может пойти на пользу доллару, на ожиданиях ужесточения политики.
  • Оставшееся время:
    09/26/2017 15:00:00
    • Сейчас 571тыс.; -9.4% м/м
    • Прогноз 591тыс.; 3.3% м/м
    Объем продаж новостроек в США в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний. Дополняет картину рынка жилья после статистики по...
    Страна:
    Важность:Средняя
    Предыдущее:571тыс.; -9.4% м/м
    Прогноз:591тыс.; 3.3% м/м
    Объем продаж новостроек в США в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний. Дополняет картину рынка жилья после статистики по продажам на вторичном рынке. Имеет высокое значение. Покупка новых домов расценивается как индикатор уверенности в экономике.
Календарь ИнстаФорекс

Корреляция пар и трейдинг на ее основе

Любой трейдер, торгующий портфелем из разных валют, обязательно учитывает такой фактор, как корреляция или степень взаимосвязи в движениях разных валют.

Достаточно посмотреть на графики, чтобы увидеть, что многие валютные пары движутся похожим образом или, наоборот – зеркально отображают графики друг друга. Эту взаимосвязь можно вполне выгодно использовать в своей торговле, построив свою торговую стратегию с учетом корреляций.

Но для начала мы рассмотрим это явление подробнее. Хотя соотношение между валютными парами и может измениться в любой момент, однако есть такие валюты, которые коррелируют между собой в течение 95% всего времени. Существует такое понятие, как коэффициент корреляции, который варьируется в диапазоне от 1 до -1. Если одна валюта движется вниз, а другая повторяет ее движение, мы говорим об идеальной позитивной корреляции. Противоположное понятие – идеальная негативная корреляция. Она имеет место в случае, если курс одной валюты движется вниз, а другая при этом, напротив, устремилась вверх. Существует также нулевая корреляция – курсы валют движутся абсолютно независимо друг от друга.

парная корреляция

Коэффициент корреляции между теми или иными валютными парами рассчитывается за определенный период времени, как правило, по ценам закрытия дня. К примеру, если коэффициент корреляции между валютами составляет 0,55 – это означает, что в 55% случаев движения курса этих валют полностью совпадают. Эти данные совершенно необходимы, например, во избежание открытия позиций, перекрывающих друг друга. Опытный трейдер знает, что две длинных позиции по EUR/USD и USD/CHF фактически взаимно нейтрализуют друг друга, поскольку между ними существует негативная корреляция. Если же вместо этого будет открыта длинная позиция по евро и короткая по швейцарскому франку – в сумме это даст две короткие позиции по доллару. Сильной стороной подобной сделки будет, то, что происходит своего рода диверсификация медвежьей инвестиции в американский доллар.

корреляция валютных пар

Не менее важно и то, что парная корреляция может использоваться и для определения момента входа в рынок или правильного выхода из него. Достаточно представить, что мы хотим купить британский фунт против доллара в случае пробоя важного уровня. Наблюдая его повышенную волатильность при приближении к данному уровню, мы отслеживаем также движения других основных долларовых пар и видим, что они не проявляют активности, не движутся в унисон с GBP/USD. Следовательно, мы делаем вывод, что волатильность данной пары, скорее всего, вызвана лишь событиями, происходящими в британской экономике, а движущей силой на данный момент является сам фунт, а не доллар. Исходя из этого, мы либо воздерживаемся от покупки GBP/USD, дожидаясь мощного движения по всем основным парам, либо входим в рынок минимальным лотом.

корреляция

Можно также рассмотреть другой сценарий, где парная корреляция даст нам подсказку. Это торговля корзиной валют. Трейдеры часто выбирают такую торговлю в целях диверсификации своих рисков. В этом случае позиции открываются, когда движение происходит одновременно и коррелированно. Торгуя четырьмя лотами по евро и правильно войдя в рынок, можно с досадой наблюдать, как, например, медленно движется евро в сравнении с резвым британцем. Направление вы угадали, однако выбрали не ту валюту. Можно поступить иначе. Распределить эти четыре лота по основным парам, и учитывая коэффициент корреляции, войти в рынок, к примеру, одновременно купив USD/JPY и USD/CHF и продав EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, вы вошли в рынок, предполагая дальнейшее укрепление доллара США.

Как мы видим, знание и использование такого явления, как парная корреляция, по отношению к валютам, весьма полезно для успешной торговли и ведет к снижению рисков.

Читать также:

Свежие материалы

25 Сентябрь 2017
Профессиональные трейдеры Forex знают,...
23 Сентябрь 2017
Larson&HolzIT Ltd – брокерская фирма, представ...
22 Сентябрь 2017
В нынешнее время кризиса и подорожания, не у каждо...
20 Сентябрь 2017
В любой проект с коммерческим потенциалом надо вкл...
О портале Карта сайта