Корреляция пар и трейдинг на ее основе
 
 

head

Таймер событий
  • Оставшееся время:
    01/22/2018 11:00:00
    • Сейчас -
    • Прогноз -
    В своем ежемесячном отчете Бундесбанк публикует свое глобальное видение, а также описывает, насколько изменилась ситуация за прошедший...
    Страна:
    Важность:Низкая

    В своем ежемесячном отчете Бундесбанк публикует свое глобальное видение, а также описывает, насколько изменилась ситуация за прошедший период. Публикация редко оказывает существенное влияние на рынки.

  • Оставшееся время:
    01/22/2018 13:30:00
    • Сейчас 1.5% м/м
    • Прогноз -
    Изменение продаж на оптовых складах. Является неплохим опережающим индикатором активности, так как позднее эти продажи повлияют на...
    Страна:
    Важность:Средняя
    Предыдущее:1.5% м/м
    Изменение продаж на оптовых складах. Является неплохим опережающим индикатором активности, так как позднее эти продажи повлияют на потребительскую и/или производственную активность. Сильные данные благоприятны для валюты.
  • Оставшееся время:
    01/23/2018 04:30:00
    • Сейчас 0.3% м/м
    • Прогноз -
    Изменение индекса активности во всех отраслях промышленности Японии к предыдущему месяцу. Позволяет оценить общий тренд развития...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:0.3% м/м

    Изменение индекса активности во всех отраслях промышленности Японии к предыдущему месяцу. Позволяет оценить общий тренд развития сферы услуг и производства. Однако очень сильно запаздывает, поэтому имеет минимальное воздействие на иену в момент выхода.

  • Оставшееся время:
    01/23/2018 06:30:00
    • Сейчас -
    • Прогноз -
    Пресс-конференция Банка Японии происходит спустя некоторое время после оглашения решения по монетарной политике. Зачастую инвесторы...
    Страна:
    Важность:Высокая
    Пресс-конференция Банка Японии происходит спустя некоторое время после оглашения решения по монетарной политике. Зачастую инвесторы и трейдеры уделяют ей больше внимания, чем комментарию к самому решению, пытаясь уловить намеки на изменение политики в ближайшие месяцы. Намеки на смягчение политики способны вызвать спрос на акции и вызвать продажу иены. Беспокойство инфляцией - покупки иены.
  • Оставшееся время:
    01/23/2018 09:30:00
    • Сейчас 8.1 млрд; 8.7 млрд
    • Прогноз -
    Чистые заимствования правительства – разность между расходами и доходами центрального и местных правительств и правительственных...
    Страна:
    Важность:Средняя
    Предыдущее:8.1 млрд; 8.7 млрд
    Чистые заимствования правительства – разность между расходами и доходами центрального и местных правительств и правительственных организаций. Рост расходов негативен для валюты, так как увеличивает госдолг и/или отражает слабость налоговых поступлений.
Календарь ИнстаФорекс

Корреляция пар и трейдинг на ее основе

Любой трейдер, торгующий портфелем из разных валют, обязательно учитывает такой фактор, как корреляция или степень взаимосвязи в движениях разных валют.

Достаточно посмотреть на графики, чтобы увидеть, что многие валютные пары движутся похожим образом или, наоборот – зеркально отображают графики друг друга. Эту взаимосвязь можно вполне выгодно использовать в своей торговле, построив свою торговую стратегию с учетом корреляций.

Но для начала мы рассмотрим это явление подробнее. Хотя соотношение между валютными парами и может измениться в любой момент, однако есть такие валюты, которые коррелируют между собой в течение 95% всего времени. Существует такое понятие, как коэффициент корреляции, который варьируется в диапазоне от 1 до -1. Если одна валюта движется вниз, а другая повторяет ее движение, мы говорим об идеальной позитивной корреляции. Противоположное понятие – идеальная негативная корреляция. Она имеет место в случае, если курс одной валюты движется вниз, а другая при этом, напротив, устремилась вверх. Существует также нулевая корреляция – курсы валют движутся абсолютно независимо друг от друга.

парная корреляция

Коэффициент корреляции между теми или иными валютными парами рассчитывается за определенный период времени, как правило, по ценам закрытия дня. К примеру, если коэффициент корреляции между валютами составляет 0,55 – это означает, что в 55% случаев движения курса этих валют полностью совпадают. Эти данные совершенно необходимы, например, во избежание открытия позиций, перекрывающих друг друга. Опытный трейдер знает, что две длинных позиции по EUR/USD и USD/CHF фактически взаимно нейтрализуют друг друга, поскольку между ними существует негативная корреляция. Если же вместо этого будет открыта длинная позиция по евро и короткая по швейцарскому франку – в сумме это даст две короткие позиции по доллару. Сильной стороной подобной сделки будет, то, что происходит своего рода диверсификация медвежьей инвестиции в американский доллар.

корреляция валютных пар

Не менее важно и то, что парная корреляция может использоваться и для определения момента входа в рынок или правильного выхода из него. Достаточно представить, что мы хотим купить британский фунт против доллара в случае пробоя важного уровня. Наблюдая его повышенную волатильность при приближении к данному уровню, мы отслеживаем также движения других основных долларовых пар и видим, что они не проявляют активности, не движутся в унисон с GBP/USD. Следовательно, мы делаем вывод, что волатильность данной пары, скорее всего, вызвана лишь событиями, происходящими в британской экономике, а движущей силой на данный момент является сам фунт, а не доллар. Исходя из этого, мы либо воздерживаемся от покупки GBP/USD, дожидаясь мощного движения по всем основным парам, либо входим в рынок минимальным лотом.

корреляция

Можно также рассмотреть другой сценарий, где парная корреляция даст нам подсказку. Это торговля корзиной валют. Трейдеры часто выбирают такую торговлю в целях диверсификации своих рисков. В этом случае позиции открываются, когда движение происходит одновременно и коррелированно. Торгуя четырьмя лотами по евро и правильно войдя в рынок, можно с досадой наблюдать, как, например, медленно движется евро в сравнении с резвым британцем. Направление вы угадали, однако выбрали не ту валюту. Можно поступить иначе. Распределить эти четыре лота по основным парам, и учитывая коэффициент корреляции, войти в рынок, к примеру, одновременно купив USD/JPY и USD/CHF и продав EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, вы вошли в рынок, предполагая дальнейшее укрепление доллара США.

Как мы видим, знание и использование такого явления, как парная корреляция, по отношению к валютам, весьма полезно для успешной торговли и ведет к снижению рисков.

Читать также:

Свежие материалы

18 Январь 2018
Традиционно для последних дней декабря и первых дн...
05 Январь 2018
ПАММ-счета, также известные как модули управления ...
05 Январь 2018
В совершении торговых операций на валютном рынке н...
27 Декабрь 2017
ARCA TRADES – это лицензированный и абсолютно регу...
О портале Карта сайта