Этапы процесса управления рисками
 
 

head

Таймер событий
  • Оставшееся время:
    11/20/2017 07:00:00
    • Сейчас 0.3% м/м; 3.1% г/г
    • Прогноз 0.2% м/м; 2.7% г/г
    Изменение индекса цен производителей к предыдущему месяцу (1-я строка) и к тому же месяцу годом ранее (2-я). Может являться ранним сигналом...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:0.3% м/м; 3.1% г/г
    Прогноз:0.2% м/м; 2.7% г/г
    Изменение индекса цен производителей к предыдущему месяцу (1-я строка) и к тому же месяцу годом ранее (2-я). Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждения. В общем случае превышение прогноза содействует укреплению валюты.
  • Оставшееся время:
    11/20/2017 11:00:00
    • Сейчас -
    • Прогноз -
    В своем ежемесячном отчете Бундесбанк публикует свое глобальное видение, а также описывает, насколько изменилась ситуация за прошедший...
    Страна:
    Важность:Низкая

    В своем ежемесячном отчете Бундесбанк публикует свое глобальное видение, а также описывает, насколько изменилась ситуация за прошедший период. Публикация редко оказывает существенное влияние на рынки.

  • Оставшееся время:
    11/20/2017 14:00:00
    • Сейчас 175.4; 1.0% м/м
    • Прогноз -
    Индекс рассчитывается на основании суммы опережающих индикаторов экономики. Опережающий индикатор — это мера экономической активности,...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:175.4; 1.0% м/м

    Индекс рассчитывается на основании суммы опережающих индикаторов экономики. Опережающий индикатор — это мера экономической активности, которая дает представление о развитии экономики в будущем. Несмотря на то, что опережающие индикаторы не обладают абсолютной предсказательной точностью, центральные банки и аналитики часто используют их в качестве рабочего инструмента для прогнозирования. Значения индекса могут составлять от 1 до 100, где значения ниже 50 означают, что большинство индикаторов негативные, а значение выше 50 означает, что большинство индикаторов положительны. Чем выше отклонение от среднего значения в ту или иную сторону, тем выше силу позитивных или негативных индикаторов.

    Индекс опережающих индикаторов Японии рассчитывается на основании 12 опережающих индикаторов:

    * товарно-материальные запасы
    * новые промышленные заказы
    * новые рабочие места
    * закладки новых домов
    * поставки товаров длительного пользования
    * индекс доверия потребителей
    * индекс цен на сырье — Nikkei Commodity Price Index
    * цены на акции — индекс TOPIX
    * спрэд процентных ставок, объем новых эмиссий 10-летних правительственных облигаций, межбанковская 3-х месячная ставка
    * индекс инвестиционного климата
    * рентабельность операционной прибыли активов
    * объем новых эмиссий 10-летних правительственных облигаций
    * прогноз продаж от малого бизнеса

    Предварительный индекс (preliminary) публикуется ежемесячно в первой трети месяца с двухмесячной задержкой по отношении к отчетному периоду. Окончательное значение индекса (final) публикуется через неделю. Индекс практически не оказывает влияния на финансовые рынки. Его расчетное значение не несет в себе значительного сюрприза, поскольку все составляющие его данные доступны для анализа ещё до выхода индикатора.

    Индекс публикуется на сайте секретариата кабинета министров Японии.

  • Оставшееся время:
    11/20/2017 14:00:00
    • Сейчас -
    • Прогноз -
     Комментарии главы ЕЦБ Марио Драги могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер...
    Страна:
    Важность:Высокая

     Комментарии главы ЕЦБ Марио Драги могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. С началом кризиса на ЕЦБ усилилось давление со стороны политиков, чтобы Банк активней участвовал в спасении стран. Намеки на то, что ЕЦБ пойдет на поводу политиков могут краткосрочно поддержать евро и спрос на рисковые активы.

  • Оставшееся время:
    11/20/2017 15:00:00
    • Сейчас 128.6; -0.2% м/м
    • Прогноз ; 0.6% м/м
    Индекс рассчитывается на основании суммы опережающих индикаторов экономики. Опережающий индикатор — это мера экономической активности,...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:128.6; -0.2% м/м
    Прогноз:; 0.6% м/м

    Индекс рассчитывается на основании суммы опережающих индикаторов экономики. Опережающий индикатор — это мера экономической активности, которая дает представление о развитии экономики в будущем. Несмотря на то, что опережающие индикаторы не обладают абсолютной предсказательной точностью, центральные банки и аналитики часто используют их в качестве рабочего инструмента для прогнозирования. Значения индекса могут составлять от 1 до 100, где значения ниже 50 означают, что большинство индикаторов негативные, а значение выше 50 означает, что большинство индикаторов положительны. Чем выше отклонение от среднего значения в ту или иную сторону, тем выше силу позитивных или негативных индикаторов.

Календарь ИнстаФорекс

Этапы процесса управления рисками

Торговля на Форекс невозможна без управления рисками (риск менеджмент, мани менеджмент). Управление – это ряд торговых действий, позволяющих правильно сохранять и наращивать средства, находя идеальное соотношение между прибыльностью и возможным риском. Изучению мани менеджмента отводится не меньше времени, чем изучению определенных видов анализа или торговой психологии.

Риск менеджмент позволяет определить правильные параметры стоп ордеров, размер депозита и размер лота. В первую очередь, выбирая методы управления рисками, трейдеру стоит определить математическое ожидание своей торговой стратегии. Специально для этого существует формула:

Мат ожидание положительной сделки = (1 + выигрыш/потеря) * вероятность выигрыша в процентах - 1

Например, если при подбрасывании монеты мы получаем 10 долларов за выпадение орла и теряем 5 долларов в случае выпадения решки, то, подбросив монету 100 раз и получив положительный результат в 50 % случаев, мы будем иметь стратегию со следующим мат ожиданием:

(1+10/5)*50%-1=0,5

Такая стратегия является выигрышной, так как математическое ожидание больше нуля. Если бы мы делали наоборот и ставили 5 долларов на орла, и отдавали 10 долларов за решку, то стратегия давала бы такой результат:

(1+5/10)*0,5-1=-0,25.

Математическое ожидание стратегии отрицательное, а значит, прибыли эта стратегия не даст. В случае с монеткой выигрыш наступает в 50% случаев.

Торговля на Форекс также даёт всего два варианта развития событий: либо цена растет, либо падает. Обладая стратегией, дающей прибыль в 50% случаев, можно хорошо заработать, если правильно использовать риск менеджмент.

Чем выигрышней стратегия, чем выше её мат ожидание, тем большими могут быть риски на Форекс. Рассчитав мат ожидание стратегии, трейдер может выбрать концепцию управления капиталом и наметить основные этапы процесса управления рисками.процесс управления рискамиПопулярными концепциями являются фиксировано-фракционный метод и метод Райана Джонса.

Первый метод широко распространен среди опытных трейдеров. Согласно этой концепции, риск по каждой сделке должен выражаться в процентах. Например, если при депозите в 100 долларов мы рискуем 2 долларами, то, подняв депозит до 1000 долларов, наш риск может возрасти до 20 долларов. И наоборот, если уровень депозита упал с 1000 долларов до 100 долларов, то и риск должен снизиться с 20 до 2 долларов.

Минус этого метода заключается в том, что риск при маленьком депозите несоизмерим с риском потери крупной суммы. Обладая депозитом в 100 долларов и рискуя 2 процентами, мы не ощутим на себе потерю, однако и заработок окажется слишком маленьким. Другое дело, когда наш депозит равен 10 000 долларов: здесь и выигрыш в 200 долларов хорош, и потеря в 200 долларов достаточно велика. Небольшой депозит позволяет рискнуть даже 10 и выше процентами, однако этого нельзя делать с депозитом в несколько тысяч условных единиц.

Применение метода Райана Джонса решает данную проблему. Джонс советует снижать риск по мере роста депозита. Как только депозит вырастает до определенной суммы, риск пропорционально снижается.

Например, начальный депозит трейдера составлял 100 долларов:

1. Имея 100 долларов, трейдер рискует 10 процентами, то есть, 10 долларами.

2. Как только его депозит вырастает в 2 раза до 200 долларов, риск снижается в 2 раза до 5 процентов, то есть, снова до 10 долларов.

3. Достигнув суммы в 800 долларов, трейдер снижает риск еще в 4 раза, и теперь риск сосавляет 1,25 процента (10 $).

Подобная торговая стратегия позволяет постепенно наращивать депозит и снижать процент проигрыша, рискуя все время одной и той же суммой. Недостаток метода – процент прибыльности снижается вместе с риском. И все же, сегодня Райан Джонс является создателем одной из самых лучших систем управления капиталом, а его метод применяется тысячами трейдеров.

К концепциям и этапам управления рисками можно отнести пирамидинг и усреднение. Первый метод заключается в последовательном наращивании положительных сделок с перенесением их в безубыток. Применяя второй метод, Форекс трейдеры открывают позиции в направлении убыточной сделки с расчетом, что «цена вернется, и потери компенсируются». Однако, с данными концепциями следует проявлять осторожность, не забывая о том, что такое дисциплина на Форекс.

Читайте также:
Формирование и принципы инвестиционного портфеля
Начало работы Форекс для новичков: 5 советов
Хотите выиграть на Форекс – выбирайте солидную компанию Форекс
Торговые платформы Форекс
Как торговать на фондовом рынке новичку

Свежие материалы

16 Ноябрь 2017
Система налогообложения складывается из многих сос...
13 Ноябрь 2017
На сегодняшний день далеко не каждый человек знает...
06 Ноябрь 2017
Среди всего разнообразия платформ, созданных для т...
28 Октябрь 2017
Сегодня бизнес набирает все новые обороты, ведь за...
О портале Карта сайта