Выбор уровня риска: принципы и этапы разработки инвестиционной стратегии
 
 

head

Таймер событий
  • Оставшееся время:
    11/20/2017 07:00:00
    • Сейчас 0.3% м/м; 3.1% г/г
    • Прогноз 0.2% м/м; 2.7% г/г
    Изменение индекса цен производителей к предыдущему месяцу (1-я строка) и к тому же месяцу годом ранее (2-я). Может являться ранним сигналом...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:0.3% м/м; 3.1% г/г
    Прогноз:0.2% м/м; 2.7% г/г
    Изменение индекса цен производителей к предыдущему месяцу (1-я строка) и к тому же месяцу годом ранее (2-я). Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждения. В общем случае превышение прогноза содействует укреплению валюты.
  • Оставшееся время:
    11/20/2017 11:00:00
    • Сейчас -
    • Прогноз -
    В своем ежемесячном отчете Бундесбанк публикует свое глобальное видение, а также описывает, насколько изменилась ситуация за прошедший...
    Страна:
    Важность:Низкая

    В своем ежемесячном отчете Бундесбанк публикует свое глобальное видение, а также описывает, насколько изменилась ситуация за прошедший период. Публикация редко оказывает существенное влияние на рынки.

  • Оставшееся время:
    11/20/2017 14:00:00
    • Сейчас 175.4; 1.0% м/м
    • Прогноз -
    Индекс рассчитывается на основании суммы опережающих индикаторов экономики. Опережающий индикатор — это мера экономической активности,...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:175.4; 1.0% м/м

    Индекс рассчитывается на основании суммы опережающих индикаторов экономики. Опережающий индикатор — это мера экономической активности, которая дает представление о развитии экономики в будущем. Несмотря на то, что опережающие индикаторы не обладают абсолютной предсказательной точностью, центральные банки и аналитики часто используют их в качестве рабочего инструмента для прогнозирования. Значения индекса могут составлять от 1 до 100, где значения ниже 50 означают, что большинство индикаторов негативные, а значение выше 50 означает, что большинство индикаторов положительны. Чем выше отклонение от среднего значения в ту или иную сторону, тем выше силу позитивных или негативных индикаторов.

    Индекс опережающих индикаторов Японии рассчитывается на основании 12 опережающих индикаторов:

    * товарно-материальные запасы
    * новые промышленные заказы
    * новые рабочие места
    * закладки новых домов
    * поставки товаров длительного пользования
    * индекс доверия потребителей
    * индекс цен на сырье — Nikkei Commodity Price Index
    * цены на акции — индекс TOPIX
    * спрэд процентных ставок, объем новых эмиссий 10-летних правительственных облигаций, межбанковская 3-х месячная ставка
    * индекс инвестиционного климата
    * рентабельность операционной прибыли активов
    * объем новых эмиссий 10-летних правительственных облигаций
    * прогноз продаж от малого бизнеса

    Предварительный индекс (preliminary) публикуется ежемесячно в первой трети месяца с двухмесячной задержкой по отношении к отчетному периоду. Окончательное значение индекса (final) публикуется через неделю. Индекс практически не оказывает влияния на финансовые рынки. Его расчетное значение не несет в себе значительного сюрприза, поскольку все составляющие его данные доступны для анализа ещё до выхода индикатора.

    Индекс публикуется на сайте секретариата кабинета министров Японии.

  • Оставшееся время:
    11/20/2017 14:00:00
    • Сейчас -
    • Прогноз -
     Комментарии главы ЕЦБ Марио Драги могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер...
    Страна:
    Важность:Высокая

     Комментарии главы ЕЦБ Марио Драги могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. С началом кризиса на ЕЦБ усилилось давление со стороны политиков, чтобы Банк активней участвовал в спасении стран. Намеки на то, что ЕЦБ пойдет на поводу политиков могут краткосрочно поддержать евро и спрос на рисковые активы.

  • Оставшееся время:
    11/20/2017 15:00:00
    • Сейчас 128.6; -0.2% м/м
    • Прогноз ; 0.6% м/м
    Индекс рассчитывается на основании суммы опережающих индикаторов экономики. Опережающий индикатор — это мера экономической активности,...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:128.6; -0.2% м/м
    Прогноз:; 0.6% м/м

    Индекс рассчитывается на основании суммы опережающих индикаторов экономики. Опережающий индикатор — это мера экономической активности, которая дает представление о развитии экономики в будущем. Несмотря на то, что опережающие индикаторы не обладают абсолютной предсказательной точностью, центральные банки и аналитики часто используют их в качестве рабочего инструмента для прогнозирования. Значения индекса могут составлять от 1 до 100, где значения ниже 50 означают, что большинство индикаторов негативные, а значение выше 50 означает, что большинство индикаторов положительны. Чем выше отклонение от среднего значения в ту или иную сторону, тем выше силу позитивных или негативных индикаторов.

Календарь ИнстаФорекс

Выбор уровня риска: принципы и этапы разработки инвестиционной стратегии

При инвестировании в ценные бумаги риски можно определить как уровень изменчивости цены. Чем выше уровень изменчивости цены, тем выше риски.

В качестве компенсации рисков обычно выступает обещание более высокого вознаграждения либо в виде потенциальных дивидендов, либо в виде роста капитализации. Выбор уровня риска остается за трейдером.

Принципы, этапы и методы разработки инвестиционной стратегии, в целом, можно обозначить следующим образом. В последнее время рынок постоянно проводит проверку инвестиционных портфелей на соответствие вашему уровню допустимых рисков. Если в такие моменты вы не можете спокойно спать и дергаетесь, пытаясь предпринять быстрые решения и совершить моментальные действия (продавая, либо покупая), основанные на весьма краткосрочных (внутридневных) колебаниях рынка, то, скорее всего, вы не соответствуете своим собственным инвестиционным критериям. Одно дело – оценивать свою терпимость к рискам, когда все рынки идут вверх, и совсем другое дело – оседлать рынок в условиях кризиса, когда даже самые консервативные активы стремятся вниз.

принципы разработки инвестиционной стратегии, 

Диверсификация (решение «не класть все яйца в одну корзину») считается хорошим инструментом укрепления инвестиционного портфеля против финансовых рисков. Однако, проблема здесь заключается в том, что она не в состоянии защитить от глобального падения рынков, когда практически все ценные бумаги дешевеют одновременно. Хотя подобная ситуация, как правило, длится не очень долго, бывает крайне неприятно после тщательной работы по диверсификации своего инвестиционного портфеля и подбора активов в соответствии со стратегией управления рисками обнаружить, что ваши схемы не работают.

 методы разработки инвестиционной стратегии,

Возможно, лучшая реакция в такой ситуации – довериться избранной стратегии и не тестировать ее на основе внутридневных данных (если конечно вы не внутридневной трейдер). Пересмотр позиций на основе долгосрочных инвестиций в еженедельных, ежемесячных или ежеквартальных данных может оказаться для вас более приемлемым вариантом, который позволит не падать в обморок, отслеживая непредсказуемые внутридневные изменения рынка.

Когда вы, обдумав все принципы, этапы и методы разработки инвестиционной стратегии, определитесь с приемлемой для вас стратегией терпимости финансовых рисков на резко падающем рынке, у вас появится отличная возможность купить «случайно» высокодоходные высококачественные ценные бумаги и зафиксировать дополнительную прибыль (при снижении цены акций, когда дивиденды не меняются, доходность таких инвестиций повышается).

В настоящее время существует множество крепких и сильных компаний, акции которых упали в результате временного снижения рынков. Вложение денег в такие акции, предлагающие более высокую доходность в глобальной перспективе, будет генерировать прибыль, которой можно будет радоваться в течение многих лет, наблюдая за значительным ростом капитализации. Ведь рынок, в конечном счете, рано или поздно вернется в нормальные рамки поведения и начнет расти.

Попытки найти дно рынка являются весьма трудоемкими. Если у вас есть свободные наличные деньги, то вы можете попробовать стратегию «усреднения стоимости активов» (когда инвестиции наращиваются путем вложения фиксированной суммы на регулярной основе), используя ее в диверсифицированной манере, чтобы распределить финансовые риски.

выбор уровня риска 

Только вы знаете свой уровень терпимости к риску. Только вы знаете, до какого момента вы сможете спокойно спать по ночам. Некоторых текущее состояние рынка спугнет в область государственных долговых расписок, а другие увидят здесь возможность заработать. Главное – чтобы ваши действия сочетались с вашим темпераментом, текущим финансовым состоянием и способностью противостоять колебаниям рынка. Не забывайте обеспечивать себе такой инвестиционный портфель, который будет соответствовать вашим целям. Если же портфель от этого далек, то вам необходимо немедленно реагировать, стремясь приблизить его к заданным параметрам. Бездействие – это тоже стратегия, но вы уверены, что это именно то, к чему вы стремитесь?

Для тех новичков, кто интересуется этой темой подробнее, у нас есть видео курс для начинающих инвесторов «Эффективные инвестиции». Вы можете посмотреть его в разделе Видео обучение, либо скачать его бесплатно.

 Читайте также:
Формирование и принципы инвестиционного портфеля
Технический анализ графиков для анализа и прогнозирования поведения рынков
Вложение денег в ценные бумаги: акции, облигации
Действительно ли Форекс онлайн графики являются мощнейшим инструментом для работы анализа фондового и валютного рынков?
Начало работы Форекс для новичков: 5 советов

Свежие материалы

16 Ноябрь 2017
Система налогообложения складывается из многих сос...
13 Ноябрь 2017
На сегодняшний день далеко не каждый человек знает...
06 Ноябрь 2017
Среди всего разнообразия платформ, созданных для т...
28 Октябрь 2017
Сегодня бизнес набирает все новые обороты, ведь за...
О портале Карта сайта